Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

Niveau
Tijdsduur
Trainer
Michiel van den Broek
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats
Logo van Financial Training Hub
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,1 Financial Training Hub heeft een gemiddelde beoordeling van 9,1 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9
Gemiddeld cijfer voor Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)
Gebaseerd op 5 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Martin Staal
Manager Finance & Reporting
8
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training werd aangepast aan de dagelijkse praktijk van onze onderneming." - 01-07-2019 13:13

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training wer… alles lezen - 01-07-2019 13:13

Startdata en plaatsen

placeOp lokatie in Amsterdam of online
10 dec. 2021 tot 17 dec. 2021
Toon rooster
event 10 december 2021, 09:00-17:00, Op lokatie in Amsterdam of online, Dag 1
event 17 december 2021, 09:00-17:00, Op lokatie in Amsterdam of online, Dag 2

Beschrijving

Asset & Liability Management(ALM) staat centraal bij het dagelijks managen van financiële instellingen. Bij deze opleiding gaan we in op de Gap analyse en Duration met als doel om deelnemers actief een financiële balans te kunnen laten managen op basis van verwachte toekomstige rente ontwikkelingen en de risico’s waar ALM om draait.

Deelnemers verkrijgen met het volgen van deze opleiding:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valuta…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Asset & Liability Management(ALM) staat centraal bij het dagelijks managen van financiële instellingen. Bij deze opleiding gaan we in op de Gap analyse en Duration met als doel om deelnemers actief een financiële balans te kunnen laten managen op basis van verwachte toekomstige rente ontwikkelingen en de risico’s waar ALM om draait.

Deelnemers verkrijgen met het volgen van deze opleiding:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valutaswaps, repo’s en futures (termijncontracten)
  • Begrip van de strategische keuzes die het Asset & Liability Committee (ALCO) maakt en de grenzen die toezichthouders bepalen;
  • Inzicht over de informatie van diverse ALM rapportages, zowel intern als aan De Nederlandse Bank.

Deze interactieve 2-daagse opleidingbestaat uit presentaties, opdrachten en diverse korte video’s. De online opleiding bestaat uit 4 sessies van 4 uur. Op aanvraag ook in-house beschikbaar. Bij de in-house training zullen voorbeelden van de ALM praktijk van de aanvragende financiële instelling worden toegevoegd.

Programma onderwerpen

Deze opleiding bestaat uit presentaties, opdrachten, spel en diverse korte video’s die ingaan op de volgende onderwerpen

  • Introductie ALM:
    • Doelstellingen en onderwerpen
    • ALCO
    • Overzicht van de kernrisico’s
  • Waardering van activa en de rentetermijnstructuur:
    • Factoren die korte en lange termijn rente beïnvloeden.
    • Yieldcurve interpretatie en strategie: (implied) forward rente
    • Waardering van obligaties en renteswaps
  • Kredietrisico en kapitaalmanagement:
    • Bepalen van het exposure voor kredietrisico en marktrisico (risk weighted assets, value at risk)
    • Beheersing via netting, multilateral clearing en margins.
    • De rol en toepassing van securitisatie
  • Bepalen van het exposure voor liquiditeits- en rentemismatch
    • Gap analyse
    • Duration
    • Basis point value
  • Het managen van de rente mismatch:
    • De begrenzing van het renterisico door de toezichthouder
    • Management op basis van equity duration met geldmarktderivaten (FRA / Futures) en renteswaps
  • Het managen van de liquiditeit mismatch:
    • Liquiditeitsrisico en de rol van onderpand
    • Het gebruik van repo’s
    • Begrenzing door eisen van de toezichthouder eisen (Bazelse akkoorden LCR en NSFR).
  • Het managen van de valuta mismatch:
    • Valuta translatierisico bepalen en neutraliseren
    • Hedgen van de kapitaalpositie tegen wisselkoersschommelingen (structural FX position).
  • Kapitaalmanagement en de internationale toezichthouders: roadmap
    • Bazels akkoorden: van Basel I naar Basel ‘4’
    • TLAC, MREL
    • Actualiteit (per 1/1 2022)

Leerdoelen

  • Het actief managen van een financiële balans
  • Kernrisico’s
    • Bepalen
    • Beheersen en Managen
    • Instrumenten

‘Finance is not Rocket science: The Financial Training HUB is specialized to explain ‘complex’ finance to participants working in the financial sector.

Our online and traditional training programs contribute to sales enhancement, consultancy success and efficient (IT) project management.

9
Gemiddeld cijfer voor Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)
Gebaseerd op 5 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Martin Staal
Manager Finance & Reporting
8
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training werd aangepast aan de dagelijkse praktijk van onze onderneming." - 01-07-2019 13:13

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training wer… alles lezen - 01-07-2019 13:13

starstarstarstarstar
Hein Wartes
10
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"prima cursus, vanuit de basis met duidelijke voorbeelden!

zeer nuttig, niet alleen als introductie maar ook aanzienlijk de diepte.

Door middel van een fors aantal oefeningen blijft de stof ook lekker hangen." - 25-06-2019 12:45

"prima cursus, vanuit de basis met duidelijke voorbeelden! zeer nuttig, niet alleen als introductie maar ook aanzienlijk de diepte. Doo… alles lezen - 25-06-2019 12:45

starstarstarstarstar_half
Sabine Vrijburg
medewerker Finance & Reporting
9
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Heldere en duidelijke uitleg van alle voor ons relevante onderwerpen. Goede afwisseling van theorie met praktijkvoorbeelden. Alle sheets tevens op papier zodat alleen extra info hoeft te worden opgeschreven. Veel ruimte voor vragen. Prettig tempo en dagindeling." - 20-06-2019 09:24

"Heldere en duidelijke uitleg van alle voor ons relevante onderwerpen. Goede afwisseling van theorie met praktijkvoorbeelden. Alle sheets tev… alles lezen - 20-06-2019 09:24

starstarstarstarstar_half
Marcella Mank
Financial Risk Manager (2e lijn)
9
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Ik heb helaas alleen dag 1 van 2 kunnen volgen maar ben zeer positief over de manier van training geven (zeer open communicatie, enthousiast, lekker vlot en to the point) als ook over de inhoud zelf. Michiel is zeer vaktechnisch en weet waar hij over praat. Ook de laatste ontwikkelingen op gebied van o.a. regelgeving had hij op de agenda gezet." - 20-06-2019 09:14

"Ik heb helaas alleen dag 1 van 2 kunnen volgen maar ben zeer positief over de manier van training geven (zeer open communicatie, enthousiast… alles lezen - 20-06-2019 09:14

starstarstarstarstar_half
De Jong
medewerker Finance & Reporting
9
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij Financiele Instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Bijzonder onderhoudend, geen seconde saai.
Goede voorbeelden uit de praktijk en goed opgebouwd zodat je eenvoudig het overzicht houdt. Een heel klein beetje basiskennis is voldoende om deze training te kunnen volgen." - 20-06-2019 08:48

"Bijzonder onderhoudend, geen seconde saai. Goede voorbeelden uit de praktijk en goed opgebouwd zodat je eenvoudig het overzicht houdt. Een … alles lezen - 20-06-2019 08:48

Michiel van den Broek - Finance is not rocket science
Michiel van den Broek
Finance is not rocket science
9,1

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Financial Training Hub, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.