Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

Niveau
Tijdsduur
Trainer
Michiel van den Broek
Startdatum en plaats
Logo van Financial Training Hub
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9 Financial Training Hub heeft een gemiddelde beoordeling van 9 (uit 5 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9
Gemiddeld cijfer voor Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)
Gebaseerd op 5 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Martin Staal
Manager Finance & Reporting
8
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training werd aangepast aan de dagelijkse praktijk van onze onderneming." - 01-07-2019 13:13

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training wer… alles lezen - 01-07-2019 13:13

Startdata en plaatsen

Amsterdam
16 sep. 2019 tot 17 sep. 2019
Amsterdam
3 okt. 2019 tot 4 okt. 2019
Amsterdam
29 okt. 2019 tot 30 okt. 2019
Amsterdam
7 nov. 2019 tot 8 nov. 2019
Amsterdam
21 nov. 2019 tot 22 nov. 2019
Amsterdam
9 dec. 2019 tot 10 dec. 2019

Beschrijving

Asset & Liability Management(ALM) is verantwoordelijk voor het managen van financiële instellingen. Door het volgen van deze ALM training verkrijgen deelnemers:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valutaswaps, repo’s en futures (termijncontracten)
  • Begrip van de strategische keuzes die het Asset & Liability Committee (ALCO) maakt en de grenzen die toezichthouders bepalen;
  • Inzicht over de informatie van diverse ALM rapportages,…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Risico-inventarisatie & evaluatie, Verzekeringen, Finance, Preventiemedewerker en MOR® (Management of Risk).

Asset & Liability Management(ALM) is verantwoordelijk voor het managen van financiële instellingen. Door het volgen van deze ALM training verkrijgen deelnemers:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valutaswaps, repo’s en futures (termijncontracten)
  • Begrip van de strategische keuzes die het Asset & Liability Committee (ALCO) maakt en de grenzen die toezichthouders bepalen;
  • Inzicht over de informatie van diverse ALM rapportages, zowel intern als aan De Nederlandse Bank.

Deze interactieve 2-daagse training bestaat uit presentaties, opdrachten en diverse korte video’s. De training is op aanvraag ook in-house beschikbaar. Bij de in-house training zullen voorbeelden van de ALM praktijk van de aanvragende financiële instelling worden toegevoegd.

Tijdens deze tweedaagse training komen volgende onderwerpen aan de orde:

  • Introductie ALM:
    • Doelstellingen en onderwerpen
    • ALCO
    • Overzicht van de kernrisico’s
  • Kapitaalmanagement en de internationale toezichthouders
    • Bazels akkoorden, CRDIV
    • TLAC, MREL
  • Waardering van activa en de rentetermijnstructuur:
    • Factoren die korte en lange termijn rente beïnvloeden.
    • Yieldcurve interpretatie en strategie: (implied) forward rente
    • Waardering van obligaties en renteswaps
  • Kredietrisico en kapitaalmanagement:
    • Bepalen van het exposure voor kredietrisico en marktrisico (risk weighted assets, value at risk)
    • Beheersing via netting, multilateral clearing en margins.
    • De rol en toepassing van securitisatie
  • Bepalen van het exposure voor liquiditeits- en rentemismatch
    • Gap analyse
    • Duration
    • Basis point value
  • Het managen van de rente mismatch:
    • De begrenzing van het renterisico door de toezichthouder
    • Management op basis van equity duration met geldmarktderivaten (FRA / Futures) en renteswaps
  • Het managen van de liquiditeit mismatch:
    • Liquiditeitsrisico en de rol van onderpand
    • Het gebruik van repo’s
    • Begrenzing door eisen van de toezichthouder eisen (Bazelse akkoorden LCR en NSFR).
  • Het managen van de valuta mismatch:
    • Valuta translatierisico bepalen en neutraliseren
    • Hedgen van de kapitaalpositie tegen wisselkoersschommelingen (structural FX position).

‘Finance is not Rocket science: The Financial Training HUB is specialized to explain ‘complex’ finance to participants that have no finance background but do work in the financial sector.

Our online and traditional training programs contribute to sales enhancement, consultancy success and efficient (IT) project management.

Participants learn the finance language, how financial products work and understand what finance is about.

9
Gemiddeld cijfer voor Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)
Gebaseerd op 5 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Martin Staal
Manager Finance & Reporting
8
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training werd aangepast aan de dagelijkse praktijk van onze onderneming." - 01-07-2019 13:13

"Goede ALM training, duidelijke uitleg met goede prijktijk voorbeelden. Niveau werd aangepast aan de groep. Ook de inhoud van de training wer… alles lezen - 01-07-2019 13:13

starstarstarstarstar
Hein Wartes
10
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"prima cursus, vanuit de basis met duidelijke voorbeelden!

zeer nuttig, niet alleen als introductie maar ook aanzienlijk de diepte.

Door middel van een fors aantal oefeningen blijft de stof ook lekker hangen." - 25-06-2019 12:45

"prima cursus, vanuit de basis met duidelijke voorbeelden! zeer nuttig, niet alleen als introductie maar ook aanzienlijk de diepte. Doo… alles lezen - 25-06-2019 12:45

starstarstarstarstar_half
Sabine Vrijburg
medewerker Finance & Reporting
9
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Heldere en duidelijke uitleg van alle voor ons relevante onderwerpen. Goede afwisseling van theorie met praktijkvoorbeelden. Alle sheets tevens op papier zodat alleen extra info hoeft te worden opgeschreven. Veel ruimte voor vragen. Prettig tempo en dagindeling." - 20-06-2019 09:24

"Heldere en duidelijke uitleg van alle voor ons relevante onderwerpen. Goede afwisseling van theorie met praktijkvoorbeelden. Alle sheets tev… alles lezen - 20-06-2019 09:24

starstarstarstarstar_half
Marcella Mank
Financial Risk Manager (2e lijn)
9
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Ik heb helaas alleen dag 1 van 2 kunnen volgen maar ben zeer positief over de manier van training geven (zeer open communicatie, enthousiast, lekker vlot en to the point) als ook over de inhoud zelf. Michiel is zeer vaktechnisch en weet waar hij over praat. Ook de laatste ontwikkelingen op gebied van o.a. regelgeving had hij op de agenda gezet." - 20-06-2019 09:14

"Ik heb helaas alleen dag 1 van 2 kunnen volgen maar ben zeer positief over de manier van training geven (zeer open communicatie, enthousiast… alles lezen - 20-06-2019 09:14

starstarstarstarstar_half
De Jong
medewerker Finance & Reporting
9
Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

"Bijzonder onderhoudend, geen seconde saai.
Goede voorbeelden uit de praktijk en goed opgebouwd zodat je eenvoudig het overzicht houdt. Een heel klein beetje basiskennis is voldoende om deze training te kunnen volgen." - 20-06-2019 08:48

"Bijzonder onderhoudend, geen seconde saai. Goede voorbeelden uit de praktijk en goed opgebouwd zodat je eenvoudig het overzicht houdt. Een … alles lezen - 20-06-2019 08:48

Michiel van den Broek - Finance is not rocket science
Michiel van den Broek
Finance is not rocket science
9

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.