Fixed Income Investment: Practical, applicable knowledge & skills for managing bonds & fixed income

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Amsterdam Institute of Finance

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeHotel Room Mate Aitana Amsterdam
9 nov. 2020 tot 11 nov. 2020

Beschrijving

This program is eligible for 18 CE credit hours as granted by CFA Society VBA Netherlands

Fixed Income Investment provides a practical overview of the fixed income markets, with focus on the management of bond portfolios.


How you will benefit

  • Increase your understanding of the different types of risk faced by bond portfolio managers
  • Learn about measures of risk such as duration and convexity as well as more advanced measures
  • Review fixed-income derivatives, options and swaps and understand their usefulness in bond portfolio management for hedging or speculating

    Content

    Risk and Return for Bonds with Embedded Options

    • Adjusted yield measures
    • Adjusted risk measures
      -  Adjusted d…

    Lees de volledige beschrijving

    Veelgestelde vragen

    Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

    Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Investeren, Ondernemen, Bedrijfsovername, Fusies & overnames en Business Valuation.

    This program is eligible for 18 CE credit hours as granted by CFA Society VBA Netherlands

    Fixed Income Investment provides a practical overview of the fixed income markets, with focus on the management of bond portfolios.


    How you will benefit

    • Increase your understanding of the different types of risk faced by bond portfolio managers
    • Learn about measures of risk such as duration and convexity as well as more advanced measures
    • Review fixed-income derivatives, options and swaps and understand their usefulness in bond portfolio management for hedging or speculating

    Content

    Risk and Return for Bonds with Embedded Options

    • Adjusted yield measures
    • Adjusted risk measures
      -  Adjusted duration
      -  Adjusted convexity
       
    • Bond portfolio management for bonds with embedded options
       

     New Measures of Risk

    • Factor based measures of risk
      -  The shift
      -  The tilt
      -  The flex
       
    • Key rate durations


    Use of Derivative Instruments in Bond Portfolio Management: Part I - Interest Rate Swaps

    • Interest rate swaps as portfolio of bonds
    • Risk of interest rate swaps: Interest rate risk and credit risk
    • Swap rationale
    • Advanced swaps: Forwards and swaptions
    • Usefulness of swaps in bond portfolio management

    Use of Derivative Instruments in Bond Portfolio Management: Part II - Options

    • Pricing interest rate options
      -  Typology of interest rate options
      -  Simple payoff diagrams
      -  Pricing interest rate options: The Black, Derman and Toy Model


    Use of Interest Rate Options in Bond Portfolio Management

    • Pricing examples
      -  Bonds with embedded options
      -  Sinking funds
       
    • Reshaping bond portfolio returns with options
    • Hedging asymmetric risk with options
    • Duration hedging with convexity adjustment using futures and options
       

    Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

    Er zijn nog geen ervaringen.
    • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
    • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Investeren.

    Deel je ervaring

    Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

    Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

    Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

    Aanhef
    (optioneel)
    (optioneel)
    (optioneel)
    (optioneel)
    (optioneel)
    (optioneel)
    (optioneel)
    (optioneel)

    Heb je nog vragen?

    (optioneel)
    We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
    Meer info vind je in ons privacybeleid.